摘要:概述 该报告每两周发布一次,旨在确定数字货币市场的广泛趋势。 为了反映这个快节奏和高波动的市场的最新发展,报告计划将重点放在从2019年4月13日到2019年5月12日的30天滚动数据窗口中得出的指标。 我们的分析范围包括50种最广泛使用和交易的数字货币。 完整列表请参阅附录A. 分析 过去一个月主 ...

概述

该报告每两周发布一次,旨在确定数字货币市场的广泛趋势。 为了反映这个快节奏和高波动的市场的最新发展,报告计划将重点放在从2019年4月13日到2019年5月12日的30天滚动数据窗口中得出的指标。

我们的分析范围包括50种最广泛使用和交易的数字货币。 完整列表请参阅附录A.


分析

过去一个月主要的数字货币总体表现不算太好,我们分析了30天内市值前50数字货币中的18种。比特币(BTC)是市值最大的数字货币,在过去一个月中表现最佳,在撰写本文时,其交易价格略高于 7200 美元 。

在数字货币之外,标准普尔500指数从30天前下跌0.83%,上周五收于2881.40美元。

图1显示了过去30天的风险与收益权衡,通过绘制各种数字货币的平均每日收益率与历史每日波动率。

图1. 2019年4月13日至2019年5月12日各个数字货币的平均每日收益率与历史日波动率的关系图。在给定的风险水平下,通过历史日波动率衡量的更高回报表明投资更好。x轴上的波动率以对数标度表示。

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过去一个月表现最好的是比特币(BTC),总回报率为39.46%。

数字货币表现最佳的第二和第三位是比特币黄金(BTG)和链接(LINK),总回报率分别为36.42%和35.55%。

Zilliqa (ZIL)是表现最差的加密货币,总亏损率为18.01%。 Zilliqa 是一个区块链公链,旨在处理与网络规模呈线性关系的高交易率。

数字货币表现最差的第二和第三位是Siacoin (SC)和 Aeternity (AE),总跌幅分别为17.26%和14.29%。

图2a.2019年4月13日至2019年5月12日期间每个数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总回报率和事后夏普比率,总回报率最高。更多正面夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。


图2b.从2019年4月13日到2019年5月12日,数字货币的平均每日回报,历史每日波动率,总回报和事后夏普比率的总回报率最低。更多正面的夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算.

图3绘制了比特币(BTC)和以太坊(ETH)价格的日K线,这是市值最大的两种数字货币,以及过去一个月的瑞波(XRP)。 此外,还显示了以下常用的技术分析指标:

  • 简单移动平均线(SMA),周期为50天,100天和200天

  • 相对强弱指数(RSI),期限为14天

  • 移动平均收敛差异(MACD),EMA周期快12天,EMA周期慢26天,信号周期9天

所有这三种数字货币的指标共享许多共同特征。

图3a. 2019年4月13日至2019年5月12日Bitstamp的比特币(BTC)美元价格。

图3b. 2019年4月13日至2019年5月12日Bitstamp的以太坊(ETH)美元价格。

图3c. 2019年4月13日至2019年5月12日Bitstamp的瑞波(XRP)美元价格。


附录A:数字货币

以下是此市场报告中分析的数字货币的完整列表。 此外,我们还提供了2019年4月13日至2019年5月12日期间每种数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总收益率和事后夏普率。夏普率正数越大更为理想。 夏普率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。

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附录B:方法论

美国东部时间下午4:00(美国东部时间2019年4月13日至2019年5月12日)的数字货币每日价格数据用于我们的计算。

价格标准是美国东部标准时间每天下午4:00在Coinscious拥有数据的所有交易所的数字货币的交易量加权平均价格。 唯一的例外是Siacoin(SC),由于撰写本文时的数据质量问题,我们使用了Yahoo Finance的价格。

标准普尔500指数的每日收盘价数据来自雅虎财经。 来自YCharts的最新10年美国国库券利率被用于涉及无风险利率的计算。

在随后的报告中,我们可能会更新我们的系统,部门,方法和分析,以反映新的发展。


附录C: 术语

波动率: 某一工具在一段时期内交易价格分散程度的度量,定义为工具收益的标准偏差。

亏损:衡量自某一时期以来峰值以来工具或投资交易价格下降的指标。 更少的,更少的频率的亏损是更理想的。

最大亏损:工具或投资在一段时间内的交易价格的最大峰值到谷值的下降。 减少最大亏损更理想。

相关性:两个随机变量序列之间的线性关系的度量,在金融的背景下,可以看做是两个系列的回报。 相关范围在-1和1之间。相关性接近1表示数字货币对之间的相关性非常强 ,而接近-1的相关性表示相关是背离的关系。 接近0的相关性表示没有线性关系。


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