普华永道发布的《2021年第三期全球加密对冲基金报告》概述了全球加密对冲基金的情况，并对定量要素（如流动性条款、加密货币交易和业绩）和定性方面（如托管和治理方面的最佳做法）提出了相关意见和建议。其中包括了如下 6 条重要信息。

1. 市场规模和全球加密对冲基金管理的总资产在2020年从上一年的20亿美元增加到近38亿美元。

2. 业绩和费用 2020年，加密货币对冲基金的中位数回报率为+128%（与2019年的+30%相比）。2020年表现最好的策略中位数是只做多的全权委托（+294%），其次是全权委托多空（+129%），多策略（+114%）和量化（+72%）。

3. 投资者类型和平均票据规模 加密对冲基金的绝大多数投资者是高净值个人（54%）或家庭办公室（30%）。票面规模中位数为40万美元，而平均票面规模为110万美元。

4. 非加密货币重点（传统对冲基金） 大约五分之一的对冲基金正在投资于数字资产（21%）；其投资于数字资产的平均比例占其对冲基金总资产的 3 %。这些对冲基金中超过 85 %的基金打算在2021 年底前将更多资金部署到该资产类别。大约四分之一尚未投资于数字资产的对冲基金经理确认，他们正处于计划投资或寻求投资的后期阶段（26%）。就投资的主要障碍而言，监管的不确定性是迄今为止最大的障碍（82%）。

5. 基金策略、活动和交易 最常见的加密对冲基金策略是量化（37%的基金），其次是全权委托多/空（28%），全权委托多头（20%），以及多策略（11%）。大多数加密货币对冲基金交易比特币 'BTC'（92%），其次是以太坊 'ETH'（67%），莱特币'LTC'（34%），Chainlink 'LINK'（30%），Polkadot 'DOT'（28%）和AAVE 'AAVE'（27%）。

6. 地点 基金倾向于在与传统对冲基金相同的司法管辖区注册，前三名是开曼群岛（34%）、美国（33%）和直布罗陀（9%）。加密货币对冲基金经理最常见的地点是美国（43%），其次是英国（19%）和香港（11%）。

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作者：Chen Zou

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