Altcoins 因BTC 轻微回撤而遭受重大损失
概述
该报告每两周发布一次,旨在确定数字货币市场的广泛趋势。 为了反映这个快节奏和高风险市场的最新发展,报告计划将重点放在从2019年6月22日到2019年7月21日的30天滚动数据窗口中得出的指标。
我们的分析范围包括50种最广泛使用和交易的数字货币。 完整列表请参阅附录A。
分析
在过去的一个月中,主要的数字货币表现都很差,在我们分析的50个数字货币中,只有5个比30天前的价格有所上升。按市值计算,比特币是最大的数字货币,目前在撰写本文时价格略高于1万美元,上月的交易价格在9500美元至13000美元之间。
在数字货币之外,标准普尔500指数从30天前上涨1.06%,上周五收于2976.61美元。
图1显示了过去30天的风险与收益权衡,通过绘制各种数字货币的平均每日收益率与历史每日波动率。
图1. 2019年6月22日至2019年7月21日各个数字货币的平均每日收益率与历史日波动率的关系图。在给定的风险水平下,通过历史日波动率衡量的更高回报表明投资更好。
过去一个月表现最好的是ChainLink(LINK),总回报率为202.94%。LINK的目标是成为一个可靠的去中心化的数据预言机,为智能合同提供数据输入。在分析的数字货币夏普率中,LINK也是第二高的,只被火币的平台币(HT)击败。
第二和第三表现最好的数字货币是HC和Qtum,总回报率分别为115.05%和55.76%。
Zilliqa(ZIL)是表现最差的数字货币,总亏损率为27.54%。ZIL是一个公链平台。它的特点是它的设计处理与网络规模线性规模的高交易率。第二和第三表现最差的数字货币是REP和NANO,分别下跌22.73%和21.19%。
图2a. 2019年6月8日至2019年7月7日期间每个数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总回报率和事后夏普比率,总回报率最高。更多正面夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。
图2b. 从2019年6月22日到2019年7月21日,数字货币的平均每日回报,历史每日波动率,总回报和事后夏普比率的总回报率最低。更多正面的夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。
图3绘制了比特币(BTC)、以太坊(ETH)和瑞波(XRP)价格的日K线,这是市值最大的三种数字货币。 此外,还显示了以下常用的技术分析指标:
- 简单移动平均线(SMA),周期为50天,100天和200天
- 相对强弱指数(RSI),期限为14天
- 移动平均收敛差异(MACD),EMA周期快12天,EMA周期慢26天,信号周期9天
BTC、ETH和XRP的50天简单移动均线继续维持在100天移动均线上方,延续了长期看涨信号。XRP的50天移动平均线看起来有可能在不久的将来跌破100日移动均线,所以这是一个潜在的熊市信号。
BTC、ETH和XRP的相对强弱指数在30到70之间,既不超买也不超卖。
对于这三种数字货币,MACD线在MACD信号线之下,但看起来他们可能很快越过上方,这将是一个看涨信号。XRP看起来是最接近实现这种牛市的交叉。
图3a. 2019年6月22日至2019年7月21日Bitstamp的比特币(BTC)美元价格。
图3b. 2019年6月22日至2019年7月21日Bitstamp的以太坊(ETH)美元价格。
图3c. 2019年6月22日至2019年7月21日Bitstamp的瑞波(XRP)美元价格。
附录A:数字货币列表
以下是此市场报告中分析的数字货币的完整列表。 此外,我们还提供了2019年6月22日至2019年7月21日期间每种数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总收益率和事后夏普率。夏普率正数越大更为理想。 夏普率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。
附录B:方法论
美国东部时间下午4:00(美国东部时间2019年6月22日至2019年7月21日)的数字货币每日价格数据用于我们的计算。
价格标准是美国东部标准时间每天下午4:00在Coinscious拥有数据的所有交易所的数字货币的交易量加权平均价格。 唯一的例外是Siacoin(SC),由于撰写本文时的数据质量问题,我们使用了Yahoo Finance的价格。
标准普尔500指数的每日收盘价数据来自雅虎财经。 来自YCharts的最新10年美国国库券利率被用于涉及无风险利率的计算。
在随后的报告中,我们可能会更新我们的系统,部门,方法和分析,以反映新的发展。
附录C: 术语
波动率: 某一工具在一段时期内交易价格分散程度的度量,定义为工具收益的标准偏差。
附录D: 报告服务
市场报告:分析近期50大资产的历史表现,以确定当前的数字货币市场趋势。样本:LINK以 203% 月回报高居榜首
交易所报告: 分析18个主流交易所最近的历史成交量和价格,以确定更好或更公平的数字货币交易平台。样本:调查数字货币交易所价格和成交量模式
关于我们
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Coinscious 专注于帮助数字货币社区通过其服务做出明智的判断。Coinscious 成立于 2018 年,总部在加拿大,欧洲和中国都有分支机构。 Coinscious 使用复杂的金融工程 和定量技术,例如统计建模,机器学习,市场结构和风险管理技术,以便通过各种工具和数据服务促进数字货币市场的成熟。
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